Я не спец по святым, к тому же женского полу :) А в сети гораздо больше ссылок на Mercado de Santa Caterina, чем на Mercado de Santa Catalina. Поэтому остановился на первом варианте. А может кто-то когда-то просто не выговаривал букву "л". У меня приятель был в аспирантуре с неправильной фамилией - ГеЛасимов Женя.